量化引擎
行情订阅
在一定时间段内的时间序列就构成了一根 K 线（日本蜡烛图），单根 K 线被称为 Bar。如果是一分钟内的 Tick 序列，即构成一根分钟 K 线，又称分钟 Bar；如果是一天内的分钟序列，即构成一根日线 K 线，又称日线 Bar;
平台提供实时行情和历史行情。目前平台支持的行情频率有1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线级。 对于实时行情，分钟级和日线数据在on_bar/on_handle_data内进行触发。在创建回测或者运行实例的时候可以选择回调函数响应的周期。 对于历史行情，可以通过get_bars_history进行调用。在创建回测或者运行实例的时候选择要用到的数据频率，可以订阅多种周期。也可以自行选择行情数据的复权模式。
目前提供A股和期货的历史数据如下：
| 频率 | 历史数据区间 |
|---|---|
| 日线级 | 2011年1月1日起至今 |
| 分钟级 | 2015年1月1日起至今 |
撮合机制
回测环境
若实际价格已经涨停或者跌停，则买单或卖单不成交，订单会挂单直到可以成交。一天结束后，所有未成交的订单会被取消。
| 回测级别 | 撮合机制 |
|---|---|
| 天 | 若在开盘前下单,则采用日线的 open价撮合,若订单未完整成交会将该订单未成交部分视为盘中订单进行撮合。若在盘中下单，则采用日线的high价和low价进行比较撮合 |
| 分钟 | 若在开盘前下单，则采用当天的第一根分钟线的open价撮合,若订单未完整成交会将该订单未成交部分视为盘中订单进行撮合。若在盘中下单,则按下一根分钟线的open价撮合,未成交部分顺延至下一个分中线进行撮合，直到完全成交或者当天收盘为止。若在最后一根分钟线内下单,该订单会采用此分钟线的close价撮合。 |
仿真环境
在开盘前下的单都会以当日的第一根行情价格进行撮合成交。盘中挂单都会以tick进行实时撮合，只是由于on_bar的响应频率不同导致策略逻辑执行的周期不同。
交易引擎
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 交易税费 | 在回测时可以设置交易税费 |
| 执行时间 | on_before_market_open的执行时间在开盘前，具体时间可以由用户根据自己策略的复杂度自行设置。on_bar函数则是在收到对应行情时触发，每个标的都会触发一次回调函数。 |
| 交易环境下日k的收取 | 在交易环境，一般情况下当日K收到时当日的交易时段已经结束。为了能让用户在收盘前有处理的时间，可以对日K收取的时间进行设置，例如设置股票市场提前3分钟收取日K，则在14:57分的时候就可以收到当天的日K。 |
| 除权除息 | 当股票发生分红拆分时，股价会发生变化，往往在股价走势图上出现向下的跳空缺口。在回测部分我们默认提供不复权的数据，用户可以利用我们提供的复权因子数据自行计算除权除息，系统会在回测时自动处理好除权除息的问题，计算对应的价格和数量。若需要获取历史的数据，我们提供了获取前复权数据的API来保证数据的平滑。 |
| 期货连续合约跳空 | 对于期货数据的连续合约，由于换合约导致的跳空，也采用前复权的方式来进行处理。 |
| 期货交割日处理 | 期货持仓到交割日若没有手动交割，系统会以当天结算价平仓。 |
业绩评价
策略收益率
策略收益率表示策略回测区间的收益率，计算公式如下：
基准收益率
基准收益率表示基准在策略回测区间的收益率，一般默认沪深300为基准，计算公式如下：
策略年化收益率
策略年化收益表示回测区间内策略的复合年化收益率，计算公式如下：
策略收益波动率
策略收益波动率是用来测量策略的风险性的，其值越大表示风险越大，计算公式如下：
夏普比率
夏普率表示每承受一单位总风险所获得的超额报酬，计算公式如下：
平仓胜率
用户平仓胜率等于平仓盈利的次数除以总的平仓次数
最大回撤
最大回撤用来描述策略可能出现的最糟糕的情况，计算公式如下：
账户收益率
账户收益率表示模拟盘或者实盘账户的收益率，计算公式如下：
