平台介绍
量化平台主要分为三个部分:管理平台、量化引擎(不可见)和投研SDK。您可以通过调用投研SDK完成策略编写,在运行策略时量化引擎通过网络通讯提供服务,运行结束后可以在管理平台上查看策略回测的结果。
管理平台
管理平台为您提供策略研究和仿真交易两种策略研究模式,建议在充分对策略进行回测后,在仿真交易对策略进行验证。主要包含以下功能:
策略研究 | 仿真交易 |
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策略创建 | 创建实例 |
策略管理 | 策略管理 |
回测记录 | 策略运行 |
账户管理 | |
风控管理 |
量化引擎
量化引擎为您的策略提供基础的服务,保证策略安全稳定的运行,包含如下图几个部分:
依托与核心的异步事件模块之上,构建了从回测、模拟盘到实盘(暂未开放)整体量化投研的过程。其中,用户管理、仓位管理和订单模块是最核心的模块。
用户管理
用户管理模块主要管理用户多市场账户、基本资产等信息。在设计上,一个用户下可以创建多个策略,策略共享用户的资金池,从而保证了资金利用率最大化。
仓位管理
仓位管理以行情为驱动,实时计算用户的仓位信息,用于实时风控等核心管理。设计上用户有整体仓位信息、盈亏信息,同时每个策略也有自己的盈亏信息,可以独立管理。
这种用户和仓位管理的设计模式能够更有效的组合策略,降低回撤,提高收益,实现真正的智能投顾。
订单模块
订单模块主要用于管理下单、成交回报,订单在设计上最重要是考虑的下单安全性,避免策略出现异常,给资金带来极大的风险,因此订单模块做了如下机制:
(1)内嵌订单状态机,保证同一标的同一方向同一时刻只能有一个挂单;
(2)对于下单指令,统一通过SDK中指定仓位的方式来使用,不支持裸下单,订单模块会根据实际情况进行管理智能下单,保证挂单的正确性,并且后续完整的订单状态都会通知到SDK中;裸下单接口虽然直接,但是暴露出来的风险很难管理;
(3)对于期货下单,同一标的同一时刻不允许相同价格两个方向的挂单,避免自成交;
(4)通过以上机制来保证策略异常情况下,也不会发生同时下很多单的故障,最大限度保证资金安全。
在设计上,回测模块其实相当于完整的封闭环境,内部包含了所有需要的模块,并且为了和实盘环境模拟一致,回测过程也是全异步的交互机制,从而保证策略回测代码能无缝迁移到仿真交易。另外回测完毕后会释放掉相关资源,提高资源利用率。
量化引擎在数据存储上也采用异步通知机制,所有订单/仓位等需要存储的信息都会异步写入到数据中,避免写IO阻塞正常请求,从而提升整体系统的性能。更详细介绍请参考章节量化引擎。
金融数据
数据作为量化的基础,对数据多样性、历史数据的准确性、实时数据的及时性是有严格要求的。量化平台支持上交所、深交所以及四大期货交易所的实时行情数据和历史行情数据。还提供了股票财务、指数、行业板块、资金等金融数据。详细数据请看量化数据部分。
金融数据 | 时间范围 | 更新频率 |
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行情数据 | 2011年至今 | 盘后18:00更新 |
交易数据 | 2011年至今 | 日频 |
上市公司财务数据 | 2011年至今 | 季频 |
股东与股本 | 2011年至今 | 不定期 |
财务类因子 | 2011年至今 | 季频 |
行情类因子 | 2011年至今 | 日频 |
宏观类因子 | 2011年至今 | 月频/季频/年度 |