市场与代码约定

证券类型

股票市场

期货市场

其他市场

特殊集合约定

特殊集合约定主要用于初始化、调用函数时，选取标的集合。

市场集合

期货商品集合

商品集合只包含标准合约，不包含非标准合约如主力合约次主力合约等

主力合约

主力合约品种代号后加上Z0；次主力合约品种代号后加上Z1。

商品期货和国债主力合约定义如下：

（1）连续三天日持仓量最大，则切换该合约为主力合约

（2）品种上市第一天，主力合约为交割日最近的合约

（3）若当前主力合约到交割月份前一个月的月末持仓量仍为最大，则强制切换成持仓量次之的合约为主力合约，防止主力合约进入交割月

（4）向前切换不回退

（5）每日收盘结算后计算

股指期货主力合约定义如下：主力合约是在最后交易日前一交易日切换，当月合约和下月合约是在最后交易日后一交易日切换。如4月17是最后交易日，主力合约在16号开盘前就已切换；当月合约和下月合约是在4月18号开盘前完成合约切换。

以豆油（Y）为例，主力表示为YZ0，次主力表示为YZ1。判断合约的方法：以前三天持仓量最高且持续递增为主力合约，次之为次主力合约。次主力合约的日期必须大于主力合约。

注意： 如果用主力合约下单，平台不负责帮用户做换仓操作，需要用户自己通过策略控制。

连续合约

【股指期货】

支持当月连续、下月连续、下季连续、隔季连续合约、分别用品种名称+M0,M1,M3,M6表示，如'IFM0'，'IFM1'，'IFM3'，'IFM6'表示股指期货沪深300当月、下月、下季、隔季连续合约。Y1-Y12 代表按月合约

举例：如果今天是17年6月29日，则IF类的当月连续为“IF1707”，因为IF1706在6月16日已经交割（每个月的第三个周五），下月连续为“IF1708”，下季连续为“IF1709”，隔季连续为“IF1712”；如果今天是17年7月3日，则IF类的当月连续为“IF1707”，因为IF1707还未到交割日（每个月的第三个周五），下月连续为“IF1708”，下季连续为“IF1709”，隔季连续为“IF1712”。

【国债期货】

支持当季连续、下季连续、隔季连续合约、分别用品种名称+M0,M3,M6表示，如'TM0'，'TM3'，'TM6'表示十年国债期货当季、下季、隔季连续合约。

指数数据

指数成分股获取方式： 获取成分股数据-get_constituent_symbols

指数成分股权重获取方式： 表格数据-get_table_data

目前提供2011年1月1日至今的指数行情数据以及指数成份股数据，其中常用指数成分股权重提供自创建至今的数据。

行业板块

获取方式：获取成分股数据-get_constituent_symbols 目前主要提供行业板块代码、申万一级行业板块代码和申万二级行业板块代码。可以通过集合获取对应板块的所有代码，如调用PLA.SET则返回的是行业板块的所有代码。

量化行业代码

提供量化行业板块的成分股数据，只支持2014年1月1日至今的数据。

申万一级行业代码

提供申万一级行业,包含2011版和2014版，并可获取申万一级行业指数日线级别行情数据。

申万二级行业代码

提供申万二级行业代码，,包含2011版和2014版